（1）商业银行的信用风险
（2）商业银行的流动性风险
（3）商业银行市场风险
（4）操作风险
（5）国家风险
商业银行面临的风险
概念：是指交易对方不能履约偿还款项而造成的
损失。
信用风险的管理包括确定信用风险的度量方法和
信用风险的管理方法。
信用风险的度量方法包括传统的信用风险度量方
法和现代信用风险度量模型。
商业银行面临的风险
商业银行的信用风险
银行所面临的流动性问题不外乎下面四种情况：
(1)银行本身并无严重问题，经营活动照常进行，只是出现暂时流动性不
足。
(2)银行本身出现短期危机，如坏账增加。
(3)银行业整体出现短期危机。这往往是由行业问题引起的，它具有连锁
效应。
(4)银行陷于长期危机，无力支付债务，甚至出现巨亏。
商业银行面临的风险
流动性风险
根据国际清算银行的定义，市场风险是由
于资产负债表内和表外的资产价值由于受到股
票、利率、汇率、商品价格的变动而发生反向
变化的风险。
根据巴塞尔协议的定义，市场风险分为：
利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价
格风险。
商业银行面临的风险
商业银行市场风险
操作风险是由于信息系统、报告系统和内部
风险监控系统失灵而导致的风险。
操作风险表现在两个层面：一是技术层面，
主要是信息系统、风险测量系统不完善、技术人
员违规操作造成的；二是组织层面，主要是风险
报告和监控系统出现疏漏，以及相关法律、法规
不完备造成的。
商业银行面临的风险
操作风险
国家风险是指由于政府行为而导致经济主体发生损失而可能性。
国家风险按性质分为三类：
一是政治风险，如政治 动乱、罢工而使他国经济体受到损失
的可能性；
二是经济风险，是指由于一国经济因素的不确定变化而使他国
经济体受到损失的可能性；
三是法律风险，是指银行没有适当履行其对客户的法律责任而
造成的，如遭到客户或股东的诉讼。
商业银行面临的风险
国家风险
（1）风险管理组织结构设计的基本原则
（2）金融机构内部风险控制的组织设置
（3）我国商业银行风险管理组织结构
金融风险内部管理的组织结构
（1）全面风险管理原则
（2）集中管理原则
（3）垂直管理原则
（4）独立性原则
（5）程序性原则
金融风险内部管理的组织结构
风险管理组织结构设计的基本原则
全面风险管理原则
这一原则要求风险管理应当涉及机构内部的各项业务过程和
各个业务环节，覆盖 所有的部门、岗位和人员，形成全方位、
立体化风险管控体系。
金融风险内部管理的组织结构
风险管理组织结构设计的基本原则
集中管理原则
集中管理原则指在金融机构内部设立风险管理委员会和具体业
务风险管理部门。
风险管理委员会负责制定宏观风险政策，负责风险管理办法与
构架的决策；具体业务部门负责具体风险管理，落实风险管理委员
会制定的风险政策与管理程序。
金融风险内部管理的组织结构
风险管理组织结构设计的基本原则
垂直管理原则
垂直管理原则要求董事会和高层管理者充分认
识到自身对风险管理所承担的责任。 董事会发布的
风险管理指令要在日常工作中得到贯彻实施、反馈、
具体化、定量化, 并成为一线操作的依据。
金融风险内部管理的组织结构
风险管理组织结构设计的基本原则
独立性原则
独立性原则要求风险管理的检
查、评价部门应当独立于风险管理
和执行部门，并 有直接向高层报告
的渠道。风险检查部门、管理部门
和各业务部门要保持相对独立, 保持
平行关系，以在追求利润与风险控
制之间取得平衡。
金融风险内部管理的组织结构
风险管理组织结构设计的基本原则
程序性原则
该原则要求金融机构风险管理体系组织结构
的安排应当严格遵循事前授权审批、 事中执行
和事后审计监督三个普节。它有利于形成风险防
范的三道防火墙，及时、有 效地控制风险的形
成、发展。
金融风险内部管理的组织结构
风险管理组织结构设计的基本原则
（1）董事会和风险管理委员会
（2）风险管理部门
（3）业务系统
金融风险内部管理的组织结构
金融机构内部风险控制的组织设置
董事会和风险管理委员会
在董事会中，要确定部分董事组成风
险管理委员会，承担董事会的日常风险管
理工作，并定期向董事会报告风险管理方
面的有关问题。
金融风险内部管理的组织结构
金融机构内部风险控制的组织设置
风险管理部门
风险管理部门是风险管理委员会的下设机构，通常设有
战略组和控制组。战略组 负责制定风险管理政策、风险管理
制度、风险度量模型和标准，指导业务人员的日常 风险管理
工作等。控制组负责贯彻风险管理战略。
金融风险内部管理的组织结构
金融机构内部风险控制的组织设置
业务系统
业务系统既与风险管理部门分离，又要执行风
险管理部门制定的风险管理制度， 协助、配合风险
管理部门的工作，及时向风险管理部门汇报、反馈
有关信息。
金融风险内部管理的组织结构
金融机构内部风险控制的组织设置
1.总行风险管理组织结构设计方案
2.分行风险管理组织结构设计方案
3.全行风险报告运行机制
金融风险内部管理的组织结构
我国商业银行风险管理组织结构
我国商业银行总行的风险管理体制是建立以风险管
理委员会为主要决策机构、风 险管理部门为主要执行机
构的矩阵式总行风险管理组织结构。
1 .总行风险管理组织结构设计方案
金融风险内部管理的组织结构
我国商业银行风险管理组织结构
在总分行体制中，由于分行是总行的分支机构，所以
，分行的风险管理组织结构 比照总行的结构来设置，顶
层设置风险管理部，在相关业务部门、科室设立风险管理
科。按照总行的整体部署，结合自身实际开展风险管控工
作。
2.分行风险管理组织结构设计方案
金融风险内部管理的组织结构
我国商业银行风险管理组织结构
根据现代银行风险管理的要求，商业银行风险管理
体系的设立必须建立起明确、 简便、高效运作的风险报
告运行机制。各部门要按照规定格式、时间和程序，向
上级 对口部门或领导报告本单位的风险状况，以便上级
部门和领导及时掌握风险程度，采 取对策化解经营风险
，确保稳健经营。
3.全行风险报告运行机制
金融风险内部管理的组织结构
我国商业银行风险管理组织结构